Глава 9. Большая лента.

Как хорошо быть блондинкой! От тебя ничего не ожидают - можно легко удивлять людей. Памела Андерсон (Pamela Anderson)

Есть в жизни моменты, затмевающие все остальное. Некоторые из них очевидны или их можно предвидеть: рождение первенца, приключения в далекой экзотической стране, встреча с человеком, оказавшим огромное влияние на вашу жизнь, и так далее. Другие события появляются, казалось бы, ниоткуда, неожиданно вырисовываясь в тумане жизни, и подчас они оказываются не менее значимыми и важными. Одно из таких событий может наступить в момент осознания возможности превращения в стабильно успешного голого трейдера. Сложность в том, что вам никогда неизвестно заранее о приближении события, и когда оно, наконец, происходит, важно осознать его. Эти прекрасные критические моменты жизни приходят и уходят, и вы должны всегда быть готовыми к встрече с ними.

Что такое большая лента?

Следующий катализатор, о котором мы собираемся поведать, может помочь вам пережить незабываемое и обрести бесценный опыт. Большая лента является чрезвычайно значимой рыночной моделью. Эти настройки возникают нечасто, но когда это случается, они появляются обязательно в районе зон поддержки и сопротивления. Большая лента почти всегда появляется в первый день торговой недели, после того как у рынка было достаточно времени поразмышлять на тему справедливого уровня цены валютных пар.

К несчастью, многие трейдеры слишком эмоционально подходят к началу торговой недели. У многих еще не выветрились из головы впечатления о торгах прошедшей недели. Из-за того, что трейдеры в своих действиях руководствуются событиями, имевшими место на предыдущей неделе, рынок часто совершает прыжки именно по понедельникам. Как правило, такое возбуждение оказывается не к месту и запоздавшим, но оно все-таки способно протащить цену к уровням, на которых ей, судя по логике рынка, быть не полагается. В таких ситуациях на графике часто появляется модель большой ленты.

Существует два вида больших лент: медвежьи большие ленты и бычьи большие ленты. Разобравшись с основными характеристиками медвежьей большой ленты, вы без труда сможете воспользоваться ими и при анализе бычьей большой ленты, поскольку две эти настройки являются зеркальным отображением друг друга.

Медвежья большая лента.

Медвежья большая лента формируется на пике рынка, а бычья большая лента - на дне. В обоих случаях они появляются в районе зоны.

На Рисунке 9.1 мы видим медвежью большую ленту, образовавшуюся на дневном графике валютной пары AUD/USD. Определяющей характеристикой большой ленты является скачкообразное движение рыночной цены. На валютном рынке медвежьи большие ленты, как правило, появляются в первую торговую сессию недели. Рынок открывается значительно выше цены закрытия предыдущей недели, после чего цена постепенно спускается и закрывается у минимального значения свечи. Вследствие этого свеча становится похожей на ленту. Цена открытия находится у максимума, а цена закрытия - у минимума свечи. Как и следовало ожидать, медвежьи ленты часто выступают за верхнюю границу зоны недавней ценовой активности. Обратите внимание на то, что большая медвежья лента сформировалась в районе уровня 0,9335. Это критически важная зона - четырьмя месяцами ранее рынок развернулся на этом уровне. Цена открытия медвежьих больших лент всегда находится у верхнего конца свечи, а цена закрытия - у ее минимума.

Вход в рынок по медвежьей большой ленте во многом похож на открытие позиций по медвежьему хвосту кенгуру и по медвежьей большой тени. Стоп-ордер на продажу выставляется прямо под минимумом свечи медвежьей большой ленты. Смысл размещения в этом месте стоп-ордера на открытие в том, что для инициирования позиции понадобится фиксирование нового ценового минимума. Такая тактика позволяет избежать многих убыточных сделок. Если цена не сумеет переписать низ свечи большой ленты, вход в рынок не состоится.

Медвежьи большие ленты часто формируются в местах критически важных разворотов цены, когда рынок оказывается перевозбужденным. Нервное состояние рынка находит свое графическое выражение в медвежьей большой ленте, появление которой означает, что рынок зашел слишком далеко. Проанализировав медвежьи большие ленты на дневных графиках, вы легко придете к выводу о том, что процент прибыльных сделок по этой технической модели чрезвычайно высок. Займитесь тестированием на исторических ценовых данных формации, пролистайте графики назад и отметьте для себя все движения рынка, имевшие место после появления больших лент; в процессе исследования можно использовать Forex Tester, специальную программу для тестирования. Вас наверняка поразит высокий процент успешных сделок по настройкам больших лент.

Медвежьи большие ленты часто формируются на графиках более мелких временных масштабах, в том числе на часовых и четырехчасовых, но добиться высокого показателя успешных сделок можно лишь при работе исключительно по дневным графикам. Поэтому следует противостоять соблазну частого взаимодействия с этой настройкой и либо ограничиться дневными графиками, либо чрезвычайно избирательно подходить к процессу отбора настроек по более мелким временным масштабам.

Как и в случае со многими другими настройками голого трейдинга, общепринятым методом фиксирования прибыли по сделкам большой ленты является закрытие позиции в районе следующей зоны (Рис. 9.2). Это простой способ, дающий возможность отхватить большой кусок от пирога движения. Напоминаю, что большие пояса часто формируются на экстремальных уровнях цены, давая тем самым трейдерам замечательную возможность поучаствовать в большом движении рынка.

Стоп-лосс ордер по большой ленте выставляется над ее максимальным значением. Если цена переписывает максимум свечи медвежьей большой ленты, тогда ее уже никак нельзя идентифицировать как ключевую разворотную точку рынка. Проанализируйте сделку по медвежьей большой ленте, представленной на Рисунке 9.3.

Медвежья большая лента - прекрасная торговая настройка, главным недостатком которой является то, что она редко появляется на графиках. Отслеживая графики только по главным валютным парам (EUR/ USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), вы иногда будете натыкаться на медвежьи большие ленты. Шансы на обнаружение этой торговой настройки серьезно увеличатся, если расширить горизонт наблюдения и включить в него другие валютные пары (NZD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD и т. д.). Самостоятельно проведенное тестирование покажет высокий процент успешных сделок по медвежьим большим лентам. Все, что следует делать для того, чтобы не пропустить появление медвежьей большой ленты, - это следить за закрытием первой торговой сессии недели.

Бычья большая лента.

Помимо медвежьих больших лент на рынке, естественно, встречаются и бычьи большие ленты, которые считаются хорошими катализаторами, намекающими на возможность подъема цены. Бычья большая лента часто формируется в районе важных ценовых минимумов. Цена открытия бычьей большой ленты располагается значительно ниже цены закрытия предыдущей свечи. Бычья большая свеча открывается почти у минимума свечи и закрывается у ее максимума. На Рисунке 9.4 показана бычья большая лента, сформировавшаяся на дневном графике валютной пары EUR/CAD. Она расположена у зоны уровня 1,3430. Это критически важная зона - за несколько месяцев до появления бычьей большой ленты здесь произошел разворот рынка. Цены открытия бычьих больших лент всегда находятся вблизи минимума свечи, а цены закрытия - у самого максимума.

Появившаяся на дневном графике валютной пары EUR/CAD бычья большая лента может служить прекрасным примером настроек этого типа, поскольку расположена в районе важной зоны уровня 1,3430. Она интересна тем, что минимум диапазона свечи находится чуть ниже цены открытия. Этот параметр нельзя считать идеальным, однако данная бычья большая лента полностью отвечает всем остальным требованиям, предъявляемым этой настройке. Цена закрытия почти совпадает с максимумом свечи, без чего нельзя представить бычью большую ленту (равным образом как и медвежью большую ленту нельзя представить без закрытия у минимума).

Еще раз взгляните на график, изображенный на Рисунке 9.5, и увидите, что стоп-лосс ордер располагается под минимумом бычьей большой ленты, а стоп-ордер на покупку выставляется несколькими пипами выше максимума свечи бычьей большой ленты; позиция открывается после того, как цена оказывается над бычьей большой лентой. Сделка складывается удачно, рынок идет вверх, и по достижении следующей зоны уровня 1,3886 фиксируется прибыль в размере 313 пипов.

Несмотря на всю прелесть бычьей большой ленты и высокий процент прибыльных сделок по ней, некоторые сделки по этой настройке оказываются неудачными. Безгрешных торговых систем не бывает. Следующую настройку бычьей большой ленты мы рассмотрим на примере недельного графика валютной пары USD/CHF (Рис. 9.6).

Обратите внимание на то, что стоп-лосс ордер выставлен под минимумом свечи бычьей большой ленты. Форма самой свечи соответствует обязательным параметрам: цена открытия расположена у нижнего конца диапазона, а цена закрытия находится у его верхнего края. Стоп-ордер на покупку выставляется несколькими пипами выше максимума свечи, и он легко исполняется после того, как следующая свеча превышает недавний максимум; движение продолжается вплоть до нижней границы следующей зоны.

Однако при этой сделке мы рискуем 210 пипами (расстояние между уровнями стоп-ордера на покупку и стоп-лосс ордера), а уровень входа от первой зоны отделяет всего лишь 180 пипов. Поэтому многие трейдеры наверняка не ограничились бы следующей зоной; вторая зона на уровне 1,2450 отстоит от уровня открытия позиции на 425 пипов. Расчет на достижение ценой второй зоны значительно улучшает соотношение риска к ожидаемой прибыли. Детальный анализ различных стратегий выхода будет представлен в Главе 11. Пока лишь отметим, что, несмотря на благоприятное направление движения рынка, он сумел добраться только до следующей зоны. Процент прибыльных сделок по настройкам бычьей большой ленты зависит от того, насколько вы агрессивны при определении уровней фиксирования прибыли.

Не стоит экономить время на тестировании стратегии торговли по бычьей большой ленте. Как и в случаях с другими катализаторами, вы можете использовать эту стратегию вместе со стратегиями выхода, которыми мы займемся в Главе 11.

Характеристики настройки большой ленты.

Правила обращения с бычьей и медвежьей большими лентами в сущности одни и те же, но они соотносятся друг с другом реверсивно. При работе с этим катализатором надо обязательно помнить о том, что цена открытия всех бычьих больших лент находится ниже цены закрытия предыдущей свечи, а цена закрытия всех медвежьих больших лент находится выше цены закрытия предыдущей свечи. Цена открытия бычьей большой ленты должна находиться вблизи минимума свечи, а цена закрытия - у ее максимума (Рис. 9.7).

В случае с медвежьими большими лентами верно обратное: цена их открытия должна находиться у максимума свечи, а цена закрытия располагаться у минимума (Рис. 9.8).

Что еще более важно, формирование свечи ленты должно происходить в районе зоны поддержки и сопротивления. Если свеча большой ленты не находится в районе зоны, шансы на успешный исход сделки значительно понижаются. Похожим образом, как и в случае с оптимальной настройкой хвоста кенгуру, слева от самых лучших больших лент находится пустое пространство. Вероятность благоприятного исхода сделок по большим лентам, слева от которых отсутствует пустое пространство, достаточно невелика (Рис. 9.9).

В заключение следует добавить, что большие ленты считаются чрезвычайно мощными катализаторами во всех случаях, когда их формирование происходит в правильной области графика. Ниже приводится список параметров, которым должны соответствовать как бычьи, так и медвежьи большие ленты.

Медвежьи большие ленты должны соответствовать следующим требованиям:

• цена открытия должна быть выше цены закрытия предыдущей свечи; • цена открытия должна находиться вблизи максимального значения свечи; • цена закрытия должна находиться вблизи минимального значения свечи; • формирование больших лент должно протекать у зоны; • слева от большой ленты должно находиться свободное пространство; • стоп-лосс ордер должен выставляться выше максимального значения свечи; • стоп-ордер на открытие должен выставляться ниже минимального значения свечи; • прибыль должна фиксироваться у следующей зоны. Характеристики бычьих больших лент: • цена открытия находится у минимума свечи; • цена закрытия находится у максимума свечи; • формирование большой ленты происходит у зоны; • стоп-лосс ордер выставляется под минимумом свечи; • стоп ордер на покупку выставляется над максимумом свечи; • прибыль фиксируется у ближайшей зоны.

Каждую неделю мы в режиме реального времени отслеживаем формирование и эволюцию больших лент. Вы можете принять участие в бесплатном ве-бинаре на сайте www.fcjake.com/book.