Концепция базисных цен.

Большинство торговых концепций и ценовых моделей ориентированы на поиск сильных направленных движений, и для трейдера большой удачей будет открытие позиции в самом начале этого движения.

Базисные точки определяют потенциальное начало сильного движения. Это те переломные психологические моменты, когда борьба между быками и медведями разрешается в пользу одной из сторон и начинается массовый переход проигравших игроков на сторону противника.

После фактора времени базисные цены являются для интуитивного трейдера вторым по важности триггером. Дело в том, что, поскольку они являются результатом сильной эмоциональной реакции, эти точки субъективны. Они не могут быть обнаружены с помощью технических индикаторов или других средств теханализа. Только опыт и интуиция помогут трейдеру найти эти важные точки.

Еще одно из преимуществ применения базисных точек состоит в том, что они обычно дают более-менее четкие ориентиры, где нужно поставить стоп, чтобы выйти из сделки, если обстоятельства будут против вас.

Важно понимать, что базисные точки и уровни поддержки/сопротивления – это не одно и то же. Уровни поддержки/сопротивления – это то место, где идут напряженные сражения между быками и медведями, а базисные точки – места, где эти сражения заканчиваются капитуляцией одной из сторон, что приводит к возникновению сильного направленного движения.

Рис. 9.1. Так происходил прорыв базисной точки в 15 рублей в Сбербанке.

Как правило, базисная точка возникает в результате пересечения нескольких триггеров или сетапов, часть из которых резко меняет свои сигналы, создавая таким образом сильно неравновесную ситуацию.

На рис. 9.1 показано, как в Сбербанке происходил разворот самого мощного медвежьего тренда за последние 10 лет. 3 марта, во второй половине сессии, Сбербанк пробил уровень 15 рублей, но затем откатился и закрылся чуть ниже. Сильное открытие на следующее утро вызвало мощное движение в направлении прорыва. Здесь совпало несколько сигналов: разворот нисходящего тренда сразу на нескольких тайм-фреймах, пробой двух уровней сопротивления. Поскольку цена за 3 дня взлетела на 20 %, то 4–5 марта последовала передышка, сопровождавшаяся довольно глубоким откатом (8 %), и цена протестировала уровень 15 рублей сверху. Затем, как это часто бывает после глубокой коррекции, последовал следующий, еще более мощный импульс в направлении новой тенденции.

По существу, именно в базисной точке происходит то взрывное движение цены, которое и вызывает возникновение тренда.

Чаще всего базисные точки бывают одного из двух основных видов. Первый вид: это точка вблизи зоны консолидации, когда цена с огромной энергией вырывается из узкого бокового диапазона. Второй вид: это зона вблизи максимума или минимума, когда вслед за прорывом цены в рынок заходят свежие капиталы институциональных игроков, а это их излюбленная точка входа.